Processo stocastico discreto Bibliografia | Menu di navigazioneContribuisci
Processi stocastici
processo stocasticovariabili casuali
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Un processo stocastico discreto, detto anche processo stocastico a tempo discreto, è un processo stocastico in cui lo spazio degli stati, chiamato Xn, è un insieme discreto.
Perciò possiamo definire X come: {Xn|n=1,2,...}{displaystyle {X_{n}|n=1,2,...}}. Si definisce, infatti, processo stocastico una famiglia di variabili casuali indicizzate da un parametro t∈T{displaystyle tin T} e lo si denota con {xt,t∈T}{displaystyle {x_{t},tin T}}. Ogni variabile casuale xt{displaystyle x_{t}} assume valori in un insieme Xn{displaystyle X_{n}} detto spazio degli stati. Un processo è detto discreto (o continuo) a seconda che i valori assunti dalle variabili casuali siano discreti (o continui).
Bibliografia |
- G. Grimmett, D. Stirzaker, Probability and random processes, Oxford University Press, 2001, ISBN 0198572220.
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